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Reciprev cria sistema de gestão eletrônica
Ferramenta criada em parceria com a UFPE deve entrar em operação no início do próximo ano, e será oferecida gratuitamente aos RPPSs

O Reciprev, regime próprio de previdência social dos servidores públicos (RPPS) da capital pernambucana, está em contagem regressiva para substituir as planilhas Excel, utilizadas há anos no registro e controle dos investimentos, por um sistema eletrônico desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O sistema vai contemplar desde a análise e acompanhamento dos desempenhos de fundos de investimento até a elaboração de planos de gestão de ativos e passivos (ALM). “Já investimos cerca de R$ 450 mil nesse projeto”, comenta o gerente de investimentos José Marcos Alves de Barros. “Os testes terão início a partir deste mês e o programa deverá entrar em funcionamento no próximo ano.”
A ferramenta eletrônica é composta por três módulos, voltados ao cadastramento de fundos e gestores, à definição e aplicação de premissas econométricas e atuariais da política de investimentos e ao controle do fluxo da carteira. Do trio, o mais sofisticado é o segundo. O instrumento permite a elaboração de ALMs por períodos de cinco anos e leva em conta, no processo de seleção dos fundos para a montagem da carteira, conceitos como Sharpe, VAR (Value at Risk) e teoria moderna de portfólio, desenvolvida por Markowitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1990, além de indicadores mais usuais como retornos médios mensais e anuais e meses com performances positivas e negativas. “Um diferencial importante do sistema, viabilizado pelos experts em estatística da UFPE, é a capacidade de projetar comportamentos dos fundos em diferentes conjunturas”, observa Barros.
De início, a equipe do Reciprev pretendia dispor de um cardápio de 1.200 opções de cenários para os cálculos de estimativas. Como, no entanto, isso exigiria a aquisição de um servidor de dados muito mais potente, e caro, o leque foi reduzido para 360 variáveis. “Após a definição do cenário decidimos nossas apostas de investimento, tendo por referências os desempenhos anteriores e os retornos projetados dos fundos considerando as metas atuariais”, diz o executivo. “Além disso, o sistema vai sugerir aumentos ou reduções das contribuições pagas pelos participantes.”
O projeto de automação em curso no RPPS pernambucano era acalentado há anos por Barros. Com esse objetivo, ele procurou várias empresas de tecnologia da informação (TI), boa parte delas instaladas no Porto Digital, polo tecnológico criado há 19 anos em Recife, mas acabou recuando devido aos elevados custos apresentados e da falta de expertise atuarial e financeira dos potenciais prestadores de serviços. O plano só começou a sair do papel no segundo semestre de 2019, quando começaram as negociações com a UFPE, que prosperaram rapidamente.
“É uma parceria que só apresenta vantagens, a começar pela qualidade da equipe de mais de 30 pessoas destacada pela UFPE para a iniciativa, que inclui doutores em finanças, economia, administração, matemática e atuária, além de professores e até alunos, que estão recebendo bolsas”, diz Barros. “De quebra, como o parceiro escolhido é uma universidade, não houve necessidade de uma licitação. Isso propiciou ganhos em agilidade e a redução da burocracia.”
Prestes a entrar em operação, o sistema de gestão da Reciprev só será batizado após a realização de um concurso interno de sugestões. O sistema, no entanto, já foi contemplada com R$ 400 mil no orçamento do próximo ano para garantir, entre outros itens, ajustes, melhorias e desenvolvimento de novas funções, como videoaulas, cursos de treinamento e a aquisição de um servidor de dados mais potente.
A entidade pretende colocar o sistema à disposição de outros RPPS, gratuitamente. “Vamos apresentar o sistema à Secretaria de Previdência para que ela o coloque à disposição dos demais RPPSs”, diz o executivo do Reciprev. Não será a primeira vez que coloca uma novidade gratuitamente à disposição do sistema. “Várias entidades utilizam planilhas avançadas de Excel desenvolvidas pela nossa equipe. Já chegamos, inclusive, a realizar cursos de treinamento na área na Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, a Abipem.”