As novas edições do “Boletim de Risco” e do “Boletim de Mercado”, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destacam os primeiros efeitos do estresse de mercado desencadeado pelo agravamento da epidemia do Covid-19. "Os indicadores de risco de mercado e de liquidez subiram e a expectativa é de que mantenham esse mesmo comportamento ainda por mais um mês. A exceção é o de apetite por risco. Para este, é esperado movimento oposto", comentou Bruno Luna, chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA) da CVM, no texto de apresentação do Boletim de Risco divulgado hoje, que contabiliza dados coletados até 29 de fevereiro.
Já o Boletim de Mercado destaca a forte desalavancagem observada nos últimos dois meses, com a queda no valor nocional de derivativos negociados na B3. Segundo a publicação, também é possível notar que as projeções econômicas ainda não mostraram alterações que incorporem plenamente os efeitos do agravamento do estresse de mercado e da série de medidas emergenciais anunciadas no Brasil e no restante do mundo por conta do novo coronavírus.
